برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات

1-1-اظهار مسئله………………………………………………………………………………………………. 2

1-2- اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………….. 3

1-3- سوالات و فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………….. 4

1-3-1- سوال مورد پژوهش……………………………………………………………………………….. 4

1-3-2- فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………. 4

1-4- توضیحاتی در مورد متغیر های تحقیق4………………………………………………………… 5

1-4-1- شاخص کل قیمتی……………………………………………………………………………….. 5

1-4-2- عوامل کلان اقتصادی……………………………………………………………………………. 6

1-5- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………… 7

1-6- روش پژوهش………………………………………………………………………………………….. 8

1-7- نوع طرح و پژوهش………………………………………………………………………………….. 9

1-8- منابع آماری پژوهش …………………………………………………………………………………. 9

1-9- منابع علمی پژوهش…………………………………………………………………………………… 10

1-10- معضلات و تنگناهای پژوهش…………………………………………………………………….. 10

1-11- سوابق مربوط به پژوهش…………………………………………………………………………… 10

فصل دوم:  ادبیات موضوع

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 13

2-2 تأثیر نظام مالی در فرآیند توسعه اقتصادی………………………………………………………. 14

2-3- توسعه بازار مالی پیش نیاز رشد اقتصادی با ثبات……………………………………………. 17

2-4- تأثیر بازار های مالی در تشکیل سرمایه ثابت…………………………………………………. 19

2-5- پس انداز-سرمایه گذاری عامل توسعه بازار های مالی………………………………………. 20

2-6- توسعه بازار مالی…………………………………………………………………………………….. 22

2-7- ارتباط میان متغیر های کلان اقتصادی و بازده سهام………………………………………….. 26

2-8- شاخص های ارزیابی بازار سهام…………………………………………………………………. 34

2-8-1- تعریف شاخص………………………………………………………………………………….. 35

2-8-2- شاخص های ارزیابی بازار سهام……………………………………………………………… 38

2-8-2-1- موردها بهره گیری عام…………………………………………………………………………….. 39

2-8-2-2- موردها بهره گیری خاص…………………………………………………………………………. 39

2-8-3- کاربرد شاخص های قینتی سهام……………………………………………………………… 44

2-8-4- شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران……………………………………….. 46

2-8-4-1- محاسبه شاخص قیمت سهام در سطح شرکت، صنعت و کل………………………. 47

2-8-4-2- محاسبه شاخص کل قیمت سهام………………………………………………………….. 47

2-8-4-3- چگونگی تعدیل پایه شاخص در بورس اوراق بهادار تهران……………………………… 51

2-8-4-4- تعدیل شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران…………………………… 53

2-8-5- مطالعه تاثیر متغیر های خرد اقتصادی بر شاخص قیمت سهام………………………… 54

2-8-5-1- رفتار و انتظارات سرمایه گذاری…………………………………………………………… 54

2-8-5-2- اثر پرداخت سود نقدی بر شاخص قیمت سهام……………………………………….. 55

2-9- بورس اوراق بهادار………………………………………………………………………………….. 58

2-9-1- نگاه بنیادین به شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران…………………………………… 62

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 68

3-2- پرسش و فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………… 69

3-3- جامعه آماری………………………………………………………………………………………….. 70

3-4- روش گرد آوری داده ها…………………………………………………………………………… 70

3-5- محدودیت پژوهش……………………………………………………………………………………. 71

3-6- متغیر های پژوهش……………………………………………………………………………………. 71

3-7- تصریح مدل…………………………………………………………………………………………… 77

3-7-1- آزمون مانایی متغیر های الگو………………………………………………………………….. 80

3-7-2- رهیافت گریز از مانایی…………………………………………………………………………. 82

3-7-3- امتیازات و نکات مورد توجه در مدل های VAR))…………………………………….. 85

3-7-5- کاربرد مدل های خود رگرسیون برداری در مطالعه های اقتصادی……………………. 86

3-8- گام دوم پژوهش: سنجش ارتباط میان متغیرهای اقتصادی و شاخص قیمتی بورس از طریق آزمون علیت گرنجر………………………………………………………………………………………………………………….. 90

3-9- گام سوم پژوهش: سنجش ارتباط میان متغیرهای اقتصادی و شاخص قیمتی بورس از طریق آزمون ARDL………………………………………………………………………………………………………………….. 91

فصل چهارم:بر آورد و تجزیه و تحلیل الگو

4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 94

4-2- طبقه بندی اطلاعات مورد بهره گیری در آزمون فرضیه ها………………………………………. 91

4-3- فرآیند تحلیل مدل…………………………………………………………………………………… 101

4-4- اجرای الگو……………………………………………………………………………………………. 105

4-4-1- مطالعه مانایی متغیر های اصلی مدل…………………………………………………………. 105

4-4-2- آزمون هم انباشتگی یوهانسن………………………………………………………………….. 105

4-4-3- آزمون مدل از طریق تصحیح خطا……………………………………………………………. 108

4-4-4- استنتاج ضرایب مدل خود رگرسیون برداری از مدل تصحیح خطای برآورد شده….. 110

4-4-5- آزمون های بعد از تخمین……………………………………………………………………… 111

4-4-5-1- آزمون نرمال بودن…………………………………………………………………………….. 111

4-4-5-2- آزمون خود همبستگی……………………………………………………………………….. 111

4-4-5-3- عکس العمل آتی با بهره گیری از مدل تصحیح خطا……………………………………… 112

4-5- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………. 115

4-6- گام دوم……………………………………………………………………………………………….. 116

4-7- گام سوم……………………………………………………………………………………………….. 118

4-7-1- اجرای مدل خود رگرسیمن وقفه توزیعی…………………………………………………… 118

4-7-2- تصحیح خطای الگوی بالا……………………………………………………………………… 119

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: اثر شاخص های فرهنگی بر رشد اقتصادی استان های منتخب ایران

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- اختصار ای از ادبیات پژوهش………………………………………………………………………. 122

5-2- نتایج اجرای الگوی پژوهش و آزمون فرضیه ها………………………………………………… 128

5-2-1- بهترین نتیجه تخمین. …………………………………………………………………………… 128

5-3- پیشنهاد های کاربردی………………………………………………………………………………. 130

5-4- پیشنهاد هایی برای پژوهش های آینده………………………………………………………….. 130

منابع……………………………………………………………………………………………………………. 131

پیوست…………………………………………………………………………………………………………. 136

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………. 154

فهرست نمودارها

جستجو در سایت :   


نموادر2-1- ارتباط بین بازارعوامل تولید ، بازارتولید وبازارمالی………………………………. 15
نموادر2-2 – ارتباط بین نهادهای مالی…………………………………………………………………. 16
نموادر2-3- فرآیند تئوریک توسعه بخش مالی – توسعه اقتصادی ………………………….. 24
نمودار2-4- طریقه شاخص کل بورس اوراق بهادارتهران 1385-1371……………………… 62
نمودار3-1- شاخص کل قیمت سهام درپایان دوره SI…………………………………………… 72
نمودار3-2- نرخ تورم ………………………………………………………………………………………. 73
نمودار3-2- حجم نقدینگی ……………………………………………………………………………….. 74
نمودار3-4- (GDP (100= 1376…………………………………………………………………… 76
نمودار3-5- نرخ ارز رسمی دربازارآزاد……………………………………………………………….. 77
نمودار4-1- طریقه تغییرات همزمان متغیرهای مدل ……………………………………………….. 100
نمودار4-2- رشد معکوس خودگراسیون ……………………………………………………………… 112
نمودار4-3- عکس العمل آنی با بهره گیری ازمدل تصحیح خطا…………………………………… 113
نمودار4-4- تجزیه وارزیابی ……………………………………………………………………………… 114

فهرست جداول

جدول 4-1- نمادهای وتوضیحات متغیرهای این پژوهش………………………………. 95
جدول 4-2- داده های اصلی مورد نیازبرای پردازش مدل و آزمون فرضیه ها…. 96
جدول 4-3- ضرایب همبستگی مقادیراصلی متغیرهای مدل………………………….

جدول 4-4- ضرایب همبستگی بین تغییرات متغیرهای مدل………………………….

101

103

جدول 4-5- مقایسه ضریب همبستگی میان شخص قیمت و مقادیر اصلی متغیر های و تغییرات شاخص قیمتی و تغییرات متغیر ها کلان اقتصادی………….  

104

جدول 4-6- نرخ تغییرات متغیرها…………………………………………………………….. 104
جدول 4-7- نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولرافزوده شده………………………… 105
جدول 4-8- روابط جبری بلند مدت بین داده ها………………………………………… 107
جدول 4-9 – اختصار نتایج اجرایی مدل …………………………………………………… 109
جدول 4-10 – آزمون نرمال بودن…………………………………………………………….. 111
جدول 4-11- مطالعه آزمون علیت گرنجر……………………………………………….. 116
جدول 4-12- مطالعه آزمون علیت گرنجر برای حالت تفاضل مرتبه اول متغیرها….. 117

چکیده :

بدون شک کارآمدی نظام مالی به عنوان زیرمجموعه­ای از نظام اقتصادی یک کشور و با در نظر داشتن روابط متقابل با دیگر اجزا می­تواند تاثیر بسزایی بر کارآیی نظام اقتصادی داشته باشد و بازار سرمایه به عنوان زیرمجموعه­ای از نظام مالی، دارای جایگاه ممتازی بوده و تاثیر متقابل مولفه های اقتصاد کلان بر طریقه بازارسرمایه موضوعی می باشد که به برنامه ریزی دقیق اقتصادی واجتناب ازسیاستهای غلط اقتصادی می انجامد.

هدف این پژوهش پاسخگویی به این پرسش کلی که آیامی توان ازشاخص کل قیمتی سهام بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک نماگر پیشرو اقتصادی در ارتباط با متغیرهای کلان اقتصادی بهره جست، صورت گرفته می باشد.

جامعه آماری این پژوهش دربرگیرنده­ی دوره ای 16ساله از سال 1369 لغایت 1384 با بهره گیری از داده های فصلی اقتصاد کلان برای متغیرهای تولید ناخالص داخلی-نرخ ارز- حجم نقدینگی و نرخ تورم منتشره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران و شاخص قیمتی بورس اوراق بهادار تهران با بهره گیری از نرم­افزارهای اطلاع­رسانی سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.

جهت آزمون فرضیه اول پژوهش، ارتباط میان شاخص کل قیمتی سهام بورس اوراق بهادار تهران و مجموعه چهارگانه­ای از متغیرهای کلان اقتصادی با بهره گیری از آزمون هم­انباشتگی چند متغیره جانسن مورد مطالعه قرار گرفته، مضافا اینکه به مقصود آزمون فرضیه دوم از احتمال حداکثر درست­نمایی و علیت گرنجر بهره گرفته شده می باشد و برای مقایسه نتایج روش‌های مختلف، مفروضات پژوهش بوسیله مدل خودرگرسیون وقفه توزیعی یا ARDL و همچنین روش ساده خطی تخمین زده شده می باشد.

این اتفاقات با اتکا به نرم افزار اقتصاد سنجی EViews عملی خواهد گردید.

دسته‌ها: اقتصاد